Fundament Rendite Signal & Risk Ranges

In diesem Bericht geh es um Analysen des Fundament Rendite Trade und Trend Signals, sowie die Auswertung der Risk Ranges. Sie werden in dieser Zusammenfassung lernen, wie die einzelnen Faktoren zu deuten sind und werden lernen anhand der bereitgestellten Daten risikobewusste Entscheidungen zu treffen. Die Grundidee hinter der Analyse von Kursdaten ist, dass Märkte grundsätzlich Informationen über Wirtschaftslagen auf der Makroökonomischen, sowie auf der Unternehmensebene enthalten. Mittels dieser Informationen können anhand verschiedener Kursindikatoren Entscheidungen oder Annahmen über zukünftige Verläufe getroffen werden. Dies kann man sich als eine Art Filter vorstellen, welcher über die Kursverläufe gelegt wird, um eine bessere Indikation über die Informationen zu erhalten. Ähnlich wie normale Moving Averages versuchen diese Filter die volatile Art der Kurse zusammenzufassen und ein ruhigere eines Kurses dazustellen.

Fundament Rendite TRADE & TREND Signal

Das Fundament Rendite Signal ist dabei ein Faktorensystem aus Preis und Volatilität, welches den Verlauf eines Kurses durch den Zusammenhang dieser beiden Faktoren interpretiert und Informationen liefert. Dabei unterteilt sich dieser Algorithmus in BULLISH, NEUTRAL & BEARISH auf. BULLISH steht für einen Aufwärtstrend, Neutral steht für mögliche Seitwärtsbewegungen und BEARISH steht für fallende Kurse. Dieses Signal ist ein wichtiges Tool im Umgang mit Märkten und liefert auf einen täglichen Basis wichtige Informationen über zukünftige Verläufe. Wenn die Prämisse gilt, dass Märkte grundlegend in die Zukunft blicken, ergeben sich daraus wichtige Eigenschaften die Sprache des Marktes zu lesen und den Preis als Informationsquelle zu nutzen. Im unteren Bild können Sie sich den Verlauf des Fundament Rendite Signals am SPY ETF anschauen.

Das obere Bild stellt das Fundament Rendite Signal über einen Zeitraum von 60 Tagen dar. Da verschiedene Kurse sich unterschiedlich bewegen, benutzt Fundament Rendite zwei Zeiträume zur Analyse des Signals. Unter dem Name TRADE werden die Kurse innerhalb einer 3 Wochen Periode betrachtet und analysiert. Unter dem Name TREND werden die Kurse innerhalb von 3 Monaten betrachtet und analysiert. Wenn sich beide Signale als z.B. BULLISH analysieren sprechen wir dabei von einer starken Formation. Wenn man sich Kursverläufe anschaut, ist es demnach immens wichtig der Betrachtungszeitraum zu variieren, denn die Zeitreihen sind keineswegs gleich.

Fundament Rendite Risk Ranges

Die Grundidee hinter den Risk Ranges ist es Käufe und Verkäufe sinnvoll zu tätigen und dabei die Interaktionen des Marktes zu messen und zu verstehen. Die Risk Ranges, ähnlich wie Bollinger Bänder (nur besser), legen dabei eine möglichen Kursverlauf, um den derzeitigen Kurs. Diese beiden Bänder bestehen dabei aus möglichen Kursverläufen nach oben und möglichen Kursverläufen nach unten – einfach ausgedrückt beziehen sich die Risk Ranges auf eine wahrscheinlich Bandbreite. In unteren Bild können Sie sich den Verlauf der Risk Ranges am SPY ETF anschauen.

Das rote Band bezieht sich auf die Upper Range und das grüne Band bezieht sich auf die Lower Range. Wie man es bereits wunderbar erkennen kann, verläuft der Kurs innerhalb der beiden Bänder und nähert sich diesen entweder an oder verläuft im gleichen Abstand. Anders als bei den Bollinger Bänder nehmen die Risk Ranges Bezug auf die von Mandelbrot angeregt Fractal Market Hypothesis, auf die ich hier jedoch nicht weiter eingehen möchte.

Wenn man die Risk Ranges betrachtet, ergibt sich zu jeden Zeitpunkt ein Verhältnis aus Upside und Downside, das heißt, inwiefern hat der Kurs eine erhöhte Wahrscheinlichkeit auf steigende oder fallende Kurse. Befindet sich der Kurs am oberen Ende der Risk Range ist die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass der Kurs korrigiert und sich der Mitte der Range annähert und umgekehrt. Die Risk Ranges dienen als generelle Betrachtung über eine mögliche Bandbreite zukünftiger Aktienbewegungen und dient daher als Einstiegssignal für ein Investment oder für einen Nachkauf/Teilverkauf in eine bereits bestehende Position.

Beispiele (Charts) – Signal und Risk Ranges

QQQ (NASDAQ ETF) Trend Signal

QQQ (NASDAQ ETF) Risk Range

Apple AAPL Trend Signal

Apple AAPL Risk Range